Keltner Trading Strategy

Alla scoperta dei canali Keltner e il Chaikin Oscillator Dopo che gli studenti del maestro analisi tecnica alcuni degli indicatori fondamentali, che potrebbero voler affrontare alcune delle meno conosciute e discusse indicatori tecnici. Qui diamo uno sguardo a canali Keltner e il Chaikin Oscillator che non sono senza un seguito devoto. I canali Keltner Chester W. Keltner introdotto e sviluppato dei canali Keltner nel suo libro Come fare soldi a Commodities (1960). Come le bande di Bollinger, canali Keltner sono semplicemente le bande a media mobile. (Vedere Le basi di bande di Bollinger.) Bande e canali a media mobile sono la stessa cosa: una linea centrale e due linee esterne. I canali Keltner rappresentano la media degli alti, bassi e il prezzo di un problema di chiusura. Su ogni lato della linea centrale sono bande che si formano dal massimo giornaliero meno il minimo giornaliero per un periodo di 10 giorni. I tecnici ritengono che la teoria secondo la quale il prezzo di un problema è più probabile che il commercio entro i confini di bande o buste. Il commerciante è quello di vendere il problema quando il prezzo di chiusura superano la banda superiore e di acquistare il problema quando il prezzo di chiusura rientra la banda inferiore. Questa teoria è probabilmente meglio spiegato nel Perry Kaufman libro intitolato Il Trading System Nuovo materie prime e metodi. Grafico creato con Tradestation Si può vedere nella tabella qui sopra di Sun Microsystems, Inc., che in molte occasioni da luglio 2002 a febbraio 2003, la teoria che afferma lo stock dovrebbe essere scambiati quando il prezzo di chiusura rientra le buste su entrambi i lati del mezzo la linea è vero. Le frecce indicano alcuni esempi di ciò accada. È chiaramente può vedere che i segnali di vendita sono di gran lunga più chiara rispetto ai segnali di acquisto. quindi suggerisco fortemente che tutti gli investitori di aggiungere due o tre altri indicatori per le loro tabelle di confermare un segnale buysell di qualsiasi problema di essi possono essere seguito. (Per saperne di più, in Uso Bande Bollinger Band al calibro Trends.) Chaikin Oscillator Sviluppato da Marc Chaikin, il Chaikin Oscillator è uno dei più interessanti dei meno incognite. Il Chaikin Oscillator monitora il flusso di denaro dentro e fuori dal mercato. Si calcola e traccia la differenza tra i 10 periodo media mobile esponenziale e tre periodo medio mobile esponenziale della distribuzione accumulo. La distribuzione accumulo utilizza il rapporto tra l'apertura e la chiusura del bar e il campo della barra di pesare e caratterizzare il volume come accumulo (di acquisto) o di distribuzione (vendita). Il Chaikin Oscillator confronta semplicemente il flusso di denaro per l'azione dei prezzi di un problema, che a sua volta permette al chartist di riconoscere coperchio e il fondo in cicli brevi. Marc Chaikin suggerisce che il suo indicatore attuato congiuntamente con una busta 21 giorni basato sul prezzo di emissione. buste di prezzo sono tracciate ad una percentuale fissa sopra e al di sotto di una media mobile. Essi sono utilizzati per indicare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Grafico creato con Tradestation Il grafico sopra la visualizzazione di JDS Uniphase da luglio 2002 a febbraio 2003 evidenzia frecce che vi guiderà attraverso interpretare l'oscillatore. Prima di tutto, i canali di prezzo di 20 giorni in cima al prezzo azione consentono di seguire le posizioni di ipercomprato e ipervenduto di questo grafico. E 'molto facile capire perché molti tecnici dovrebbero guardare da vicino il Chaikin Oscillator al momento di decidere o meno di saltare dentro o fuori di un problema. La prima freccia rossa (verso il basso) il 27 ago mostra chiaramente una posizione di ipercomprato e un successivo sell-off. che invia il prezzo delle azioni scende dal livello di 3.50 a 1.50 prima al la svolta avviene su o circa ottobre 10. La prima freccia blu () indica la fine della posizione ipervenduto del problema. Le altre due frecce sono altrettanto chiaro nell'indicare come tempestivo questa combinazione di canali prezzo e il Chaikin Oscillator è. Ricorda la sua vostri soldi - investire con saggezza. (Per ulteriori informazioni, leggere Moving Buste media:. Affinamento uno strumento popolare Trading) una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un momento specifico period. Keltner Canale Strategia Il Keltner Canale finiti è un indicatore tecnico popolare trovato sulla maggior parte dei programmi software grafici. Chester Keltner, che era un commerciante di grano a Chicago, descritta per la prima l'indicatore nel suo libro 1960 Come fare soldi in prodotti di base. Ha descritto la linea centrale di questo indicatore trend-following come media mobile semplice di 10 giorni prezzo tipico. Il prezzo tipico è stato calcolato aggiungendo un prezzo bar alti, bassi e vicini e dividendo per tre (H L C) 3. Le linee del canale superiore e inferiore sono state disegnate una certa distanza (-) dalla linea centrale. La distanza è stato determinato calcolando una media mobile semplice di 10 giorni i prezzi variano (alto - basso). Quindi, fondamentalmente, canali Keltner sono una busta a base di volatilità qualche cosa simile a bande di Bollinger, tranne che usano la vera gamma media di prezzo per determinare la distanza dalla linea centrale. I canali Keltner youll vedere nei grafici qui sotto uso di un periodo medio di 20 mobile esponenziale del prezzo tipico e utilizzare un moltiplicatore di 1,5 volte ATR per la distanza delle bande dalla linea centrale. COMPONENTI Keltner Channel (impostazione: 20 - 1.5) MACD istogramma (impostazione: 3 - 9 - 15) KELTNER CANALE STRATEGIA SEGNALI Questa strategia tenta di utilizzare il canale per indicare al commerciante quando c'è slancio sufficiente in un magazzino o ETF (come ad esempio QQQQ di seguito) al commercio un pullback. Una volta che c'è abbastanza slancio da giustificare un commercio, il MACD istogramma viene utilizzato per attivare un commercio nella direzione del trend immediata. Anche in questo caso, non è un sistema commerciale di giorno completo finché non si aggiunge vostra strategia di uscita e la gestione del denaro di trading. Se non sa dove posizionare il primo stop, provare a ottenere alcune idee da mia pagina di giorno Stock Trading System. Aree di sostegno dei prezzi e resistenza generalmente funzionano bene per le soste iniziali. Naturalmente, il loro svantaggio è che tutti sanno dove theyre a. Acquisto di installazione: Due barre di prezzo consecutivi chiudere sopra canale Buy trigger: MACD istogramma è in aumento (al bar vicino) Breve Setup: Due barre di prezzo consecutivi stretta sotto al canale corto trigger: MACD istogramma è in calo (al bar vicino) Devi usare un po 'di trading senso quando si utilizzano le voci come sopra. Youll avviso sul grafico sopra intorno alle 12:20 vi è un altro segnale a breve secondo le regole, ma il prezzo aveva appena fatto un nuovo massimo. Così, youd hanno quattro opzioni a quel punto: 1) Prendere la breve, come al solito. 2) Prendere la breve con un arresto stretto. 3) Prendere la breve con un piano per fermare invertire se la fermata è colpito. 4) non prendete il commercio. Oltre a un nuovo massimo, il prezzo si era appena rotto una linea di tendenza (non disegnato sul grafico), e il MACD istogramma aveva una doppia divergenza. Si potrebbe fare un caso per un lungo ingresso qui invece di un breve ingresso mediante l'istogramma per divergenza, come nella strategia di Trading divergenza. Si può vedere da questo esempio, il motivo per cui i mercati fanno quello che fanno. Diversi operatori possono essere alla ricerca allo stesso schema esatto e avere idee completamente opposte da che prezzo potrebbe fare next. Dec 12 2013: 13:24 CST Se il prezzo spinge sopra un alto Keltner Canale 8211 che è un'indicazione di Average True Range e volatilità 8211 dovremmo comprare il breakout nella speranza di un movimento al rialzo impulsivo o altro 8216fade8217 il breakout da vendite allo scoperto di uno swing overboughtextended un backtest strategia veloce con semplici parametri ci dà le basi per rispondere a questa domanda. In primo luogo, let8217s definiscono ciò che genera un buy e come questa strategia si inserisce nel quadro più ampio. Nella prova semplice strategia, ho avuto il sistema 8220go long8221 (acquistare), quando le pause di prezzo (e chiude) al di sopra la parte superiore del Keltner Channel (un indicatore di banda ATR). Ciò significa che il prezzo si è mosso 2 volte il quotidiano Average True Range sopra la media 20 giorni (media). There8217s due modi di concettualizzare un trading prezzo in e quindi al di sopra del canale Keltner superiore: Un metodo definisce questo come un quantificabile 8220impulse8221 o un segno di forza che dovrebbe portare alla prosecuzione nella direzione dell'impulso (pro-trend o di una strategia di breakout) L'altro rileva il movimento come un segno di un 8220overextended8221 mercato che ha bisogno di un pullbackretracement (dissolvenza o di una strategia di inversione). Così il metodo 1 8211 l'impulso 8211 avrebbe acquistato un Keltner Canale Breakout, nella speranza di un aumento di continuazione. Metodo 2 8211 la dissolvenza 8211 avrebbe a breve vendere un breakclose al di sopra del canale Keltner superiore, nella speranza di un ritorno alla averagemean. Così che è giusto e che è sbagliato Si scopre 8220both8221 sono corretti a seconda di quanto tempo si tiene il commercio. Interessante. Come può essere vero primo luogo, let8217s dare un'occhiata a una serie di successo e non è riuscito Keltner Canale BreakoutImpulse Trades (che è ciò che we8217ll prova nel nostro sistema): il sistema acquista l'apertura della prossima sessione dopo che il prezzo chiude al di sopra del canale Keltner superiore . Nei due grafici, il sistema ha venduto la posizione (utile o perdita) dopo 14 giorni (barre). Da novembre 2012 a metà del 2013, vediamo una serie di sei successo 8220breakout e continuation8221 impulso mestieri. È vero il contrario per gran parte del 2011 in cui questi stessi traffici non sono riusciti quasi non appena attivati: il 2011 ha visto tre 8216failed8217 commerci breakout, o a seconda della prospettiva, 8220successful8221 fadereversal compravendite. Ricordate, una stretta al di fuori del canale Keltner può essere vedere come una stretta al di fuori della Bollinger Band, che utilizza la deviazione standard al posto del vero prezzo medio gamma 8211 potrebbe essere visto come 8220overbought8221 e dovuto per un pullback immediato. Per questo semplice test parametro 8211 senza l'utilizzo di soste 8211 Volevo vedere come il tempo presi in considerazione nel successo o il fallimento della strategia. Ho avuto il backtest 8220optimize8221 l'uscita come fermare il tempo, il che significa 8220run lo stesso test 30 volte sugli stessi dati, ma di volta in volta, cambiano per quanto tempo si tiene un positionexit.8221 Partendo da un giorno, ho voluto mettere alla prova come il tempo 8211 lunghezza tempo in possesso di un commercio aperto che ha attivato 8211 ha fatto la differenza nel risultato economico. Here8217s il grafico dei test di strategia ripetuti e risultati (come fattore di Utile Netto): Supponendo che un commercio 100.000 per posizione per ogni commercio (acquisto del SPY su una stretta sopra la parte superiore del Keltner Channel), usciamo 8220N8221 Numero di giorni dopo per vedere come il tempo in un commercio alterato redditività netta. Vediamo un interessante 8211 e stabile 8211 distribuzione basata su quanto a lungo si è tenuto un commercio aperto: da 1 giorno a 9 giorni, il sistema era netto negativo, perdere denaro. Il sistema è stato anche netta negativa da 24 a 30 giorni in un mestiere. Infine, il sistema è stato positivo netto dal giorno 9 e 10 poi da 13 a 23 giorni in un commercio aperto. What8217s il rapido take-away dai semplici dati backtest Ancora una volta, entrambi gli argomenti 8211 il strength8221 8220trade e 8220fade strength8221 argomenti erano 8220correct8221 ma dipendeva da quanto tempo si tiene ogni commercio durante il periodo di backtest 10 anni (2004-2013 utilizzando il SPY quotidiano grafico con 100.000 per il commercio). Trend following o 8220impulse8221 commercianti erano corrette che sblocchi erano 8211 in generale 8211 segni di ulteriore impulso (continua verso l'alto l'azione dei prezzi) ancora venire, ma solo se hanno dato il commercio abbastanza tempo per lavorare. Il sistema ha restituito che 14 giorni 8211 circa due settimane 8211 testati fuori migliore per i semplici parametri. Più importante di una singola variabile ottimizzata, vediamo la distribuzione positivo in tutto il periodo di 16 giorni, il che significa che il sistema testato migliore tenendo una posizione aperta da 14 a 19 giorni. C'era un ritorno diminuzione della durata del tempo in un mestiere interessante, in possesso di un commercio al di là di 23 giorni portato a simili performance negativa quella di tenere uno da 1 a 9 giorni. Per i commercianti 8220fadereversal8221, what8217s male per questo test strategia è buono per loro. In altre parole, se uno ha perso soldi per comprare un Keltner Breakout (tenuto da 1 a 9 giorni), questo avrebbe restituito un risultato positivo per i commercianti fadereversal. commercianti FadeReversal avrebbero perso denaro che detiene una posizione da 9 a 23 giorni. Questo suggerisce che ci sia una inversione a breve termine che tende a verificarsi non appena interruzioni di prezzo di cui sopra un alto alto Keltner Channel, ma col passare del tempo (e per molti mestieri), i trade vincenti superano i mestieri perdenti se un commerciante detiene una posizione abbastanza a lungo per catturare la continuazione impulsivo muoversi verso l'alto. Si sottolinea anche il punto che le strategie commerciali più breakout fallire se non si invia un 8220room commercio per eseguire, 8221 o il tempo sufficiente per catturare i grandi guadagni da un numero minore di operazioni che si superano le perdite più piccole da un maggior numero di compravendite. Tenete a mente questo test non ha utilizzato stop loss o di qualsiasi altro metodo di ottimizzazione 8211 appena testato volta in un mestiere. Mentre ci sono un sacco di altre modifiche a questa semplice strategia che possiamo usare per ulteriori test, questo backtest più elementare dà una base di riferimento per la valutazione delle prestazioni. Here8217s le metriche complete per chi ha il coraggio di studiare i dati grezzi per ulteriori approfondimenti da questo semplice test: Notizie interessanti dai dati: Utile lordo, Massimo Vincere commercio, Massimo Perdere commercio, mediamente vincente commercio e media Perdere commercio all aumentato linearmente una funzione del tempo in un mestiere (questo ha perfettamente senso). Col passare del tempo in un commercio è aumentato, il numero di transazioni è diminuito Preso linearmente, così come il numero di vincere o perdere Trades (che fa anche un senso). La percentuale di fruttuosi scambi commerciali ha avuto una simile distribuzione 8220bell curve8221 al risultato netto. Questo era vero anche per Win Loss Ratio con media commerciale. Ancora una volta, questo era solo un backtest simplequick per gettare basi per rispondere ad una domanda se sia meglio 8220go with8221 un breakoutimpulse o 8220fadefight8221 esso. Questo isn8217t destinate ad essere scambiato come una strategia non 8211 senza ricercatezza e molti altri estensivi condotti. Seguire con i membri della Commento quotidiano e idealizzate Compravendite sommari per gli aggiornamenti in tempo reale e parametri di pianificazione commercio aggiuntivi mentre guardiamo una presa e di rimbalzo o di pausa e ripercorrere scenario giocare fuori in un prossimo futuro. Coreys nuovo libro The Trading Corso completo (Wiley Finance) è ora disponibile con Approfittando della recente rilasciato dal ciclo di vita di una presentazione Trend magazzino (anche da Wiley).Keltner Canali 8211 2-Fase Strategica modello di trading (Setup) I. Trading strategia Sviluppatore: Chester W. Keltner. Concetto: Trend-following basata sui canali Keltner. Obiettivo della ricerca: la verifica delle prestazioni del modello a 2 fasi (longshort). Specifica: Tabella 1. Risultati: Figura 1-2. Setup commerciale: Compravendite dalla distanza: Closei 1 gt BuyLinei 1. Compravendite brevi: Closei 1 lt SellLinei 1. Indice: i bar attuale. Commerciale Ingresso: Compravendite dalla distanza: A comprare a cielo aperto è posto dopo un Setup rialzista. Operazioni a breve: una vendita al aperto è posto dopo un Setup ribassista. Commerciale Uscita: Tabella 1. portafoglio: 42 future su mercati da quattro principali settori di mercato (commodities, valute, tassi di interesse e indici azionari). Dati: 33 anni a partire dal 1980. Test Platform: MATLAB. II. La sensibilità del test Tutti i grafici 3-D sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di Rendimento, Sharpe Ratio, Ulcera Performance Index, CAGR, Massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg. Win Media. Rapporto di perdita. L'immagine finale mostra la sensibilità di equità curva. Variabili esaminate: LookBack amp RangeMultiple (definizioni: Tabella 1): Figura 1 Portfolio Performance (Ingressi: Tabella 1 Commissione amp Unità: 0). TypicalPricei (Highi Lowi Closei) 3 rangei Highi Lowi Index: i bar attuale. MATypicalPrice (LookBack) è un semplice media mobile di TypicalPrice nel corso di un periodo di LookBack. Marange (LookBack) è un semplice media mobile di gamma per un periodo LookBack. BuyLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple SellLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple Index: i bar attuale. Valori di default: LookBack 10 RangeMultiple 1 sensibilità del test: lookback 10, 200, Punto 5 RangeMultiple 0.0, 3.0, Step 0,1 Compravendite dalla distanza: Closei 1 gt BuyLinei 1 Compravendite brevi: Closei 1 lt SellLinei 1 Indice: i lunghi tondo: Un acquisto al aperto è posto dopo un Setup rialzista. Operazioni a breve: una vendita al aperto è posto dopo un Setup ribassista. Smettere di Exit Loss: ATR (ATRLength) è l'Average True Range per un periodo di ATRLength. ATRStop è un multiplo di ATR (ATRLength). Trades dalla distanza: Una sosta vendita è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operazioni a breve: Una sosta di acquisto è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Inversione: Dopo BuyLine (SellLine) breakout, invertiamo da corto (lungo) a lunga (corta). ATRLength 20 ATRStop 6 LookBack 10, 200, Punto 5 RangeMultiple 0.0, 3.0, 0.1 Passo